Объединенная судостроительная корпорация
Лизинговая компания

На главнуюКарта сайта Написать письмо
Услуги
Лизинг морских и речных судов
Лизинг промышленного оборудования
Лизинг автотранспорта и спецтехники
Лизинг коммерческой недвижимости
Для клиентов
Оформление заявки
Договор лизинга
Адрес
115054, г. Москва,
ул. Щипок, д. 11, стр. 1
E-mail
info@gznleasing.ru
Телефон / Факс
Лизинг > Новости
Версия для печати

Заработать на рисках

Развитие культуры риск-менеджмента в финансовых институтах стимулируется не регулятором, а объективными потребностями рынка

Систему риск-менеджмента в финансовом институте можно сравнить с системой безопасности автомобиля — именно она обеспечивает устойчивое движение бизнеса. Многие, однако, забывают, что она помогает не только избегать аварий, но и ехать на более высокой скорости.

Управление рисками в любом финансовом институте в процессе своего развития должно пройти три ступени: формальные подразделения по управлению рисками, распределенная структура риск-менеджмента и централизованный отдел. Сначала подразделение риск-менеджмента создается на базе какого-либо другого подразделения, главным образом для того, чтобы удовлетворить требования регулятора. На следующей стадии возникает так называемая распределенная структура управления рисками, когда функции оценки и минимизации возникающих потерь выполняют сами бизнес-подразделения. Подобная система создается уже не по требованию регулятора, а из-за внутренней необходимости контроля рисков, осознаваемой руководством банка или компании. Распределенные структуры риск-менеджмента были характерны, скажем, для большинства крупных российских банков до 2000 года. Третий этап развития — выделение функций управления рисками в отдельное подразделение. Крупнейшие банки и лизинговые компании уже находятся на этом этапе, а их младшие коллеги — в процессе перехода от второго этапа к третьему.

Вечный двигатель риск-менеджмента

Что же заставило российские финансовые институты двигаться к более высоким стандартам управления рисками? До последних лет главным драйвером развития систем риск-менеджмента выступал регулятор, однако сегодня ситуация изменилась. Важность управления рисками для банков и лизинговых компаний определяется двумя факторами: ориентацией на международные рынки капитала (либо на привлечение инвесторов) и требованиями самого рынка.

Привлечение новых инвесторов — тема как для банков, так и для лизинговых компаний очень актуальная. Придерживаясь своих задач, они последовательно осуществляют меры, направленные на повышение стоимости бизнеса. Высокое качество риск-менеджмента — один из важнейших индикаторов уровня корпоративного управления, а также фактор, действительно способный создавать добавленную стоимость для финансового института. Именно поэтому все банки, чьи среднесрочные планы включают привлечение западных кредитов, стратегического инвестора либо выход на IPO, уделяют развитию риск-менеджмента повышенное внимание.

С другой стороны, если совсем недавно у средних банков и лизинговых компаний не было стимулов совершенствовать процессы управления рисками, то сегодня такие стимулы появились. Высоких стандартов риск-менеджмента требует сам рынок. Первая причина — усиление конкуренции на рынке кредитования и лизинговых услуг. Из-за конкуренции выросли требования к быстроте и эффективности принятия решений, а вслед за ними и требования к управлению рисками. Вторая причина — общий рост масштабов бизнеса, автоматически означающий и увеличение объема принимаемых на себя рисков. Ведь помимо высоких темпов роста финансовый институт должен обеспечивать и достаточный уровень надежности. Именно она служит залогом стабильного развития, а также высокого доверия со стороны клиентов.

Под прицелом рисков

Впрочем, оценить эффективность управления рисками в банке или компании — задача довольно сложная. По сути, риск-менеджмент является одной из бэк-офисных функций (хотя и осуществляемой на уровне самого высшего руководства), и измерить его эффективность в системе координат «затраты/результат», как привыкли экономисты, представляется довольно затруднительным.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в рамках первой сертификации качества систем риск-менеджмента в российских финансовых институтах предложило свой вариант оценки эффективности управления рисками. При сертификации публичные рейтинги качества системы риск-менеджмента получили 17 банков и 11 лизинговых компаний.

В основу методологии агентства легло рассмотрение процессов управления рисками в двух измерениях. Первое измерение — стандартный профиль рисков, которые принимает на себя финансовый институт. Так, для банков мы рассматривали кредитные, рыночные, операционные риски и риски ликвидности, для лизинговых компаний — кредитные, имущественные, юридические и операционные риски.

Второе измерение — комплекс процессов риск-менеджмента, включающий в себя идентификацию, оценку, меры по оптимизации, мониторинг и контроль результатов. Все регламенты и процедуры управления рисками должны органично вписываться в логику развития бизнеса финансового института: с одной стороны, не слишком сдерживать развитие, с другой — обеспечивать риски на заданном уровне.

По мнению агентства, эффективность управления рисками — это отлаженность процессов идентификации, оценки, управления, мониторинга и контроля за рисками, помноженная на способность удовлетворять целевым показателям по рискам, заложенным акционерами в стратегии развития.

Шкала, по которой агентство оценивало качество риск-менеджмента, отличается от стандартной кредитной шкалы, используемой агентством при присвоении кредитных рейтингов. Она имеет три уровня: A.rm (высокий уровень риск-менеджмента), B.rm (приемлемый уровень риск-менеджмента) и С.rm (низкий уровень риск-менеджмента). Шкала учитывает не только соответствие системы управления рисками текущим потребностям развития бизнеса, но и степень защищенности от непрогнозируемых «внешних шоков», которую обеспечивает риск-менеджмент банка.

Ирина Велиева 

http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/40/zarabotat_na_riskah/

06.11.07 Заработать на рисках
05.11.07 Российская Федерация рискует угодить в суровый системный кризис
02.11.07 Берем машину в лизинг
01.11.07 Агролизинг отвоевывает позиции у банковского кредита
31.10.07 Залог успешного развития лизинговой компании
30.10.07 Небольшие компании оценили достоинства лизинга
29.10.07 К вопросу о развитии системы лизинга для судоходных компаний
27.10.07 К вопросу о лизинге базового персонала
26.10.07 Проблемы на старте
25.10.07 Кредитный акцент
<<      <  /  178  /  177  /  176  /  175  /  174  /  173  /  172  /  171  /  170  /  169  /  168  /  167  /  166  /  165  /  164  /  163  /  162  /  161  /  160  /  159  /  158  /  157  /  156  /  155  /  154  /  153  /  152  /  151  /  150  /  149  /  148  /  147  /  146  /  145  /  144  /  143  /  142  /  141  /  140  /  139  /  138  /  137  /  136  /  135  /  134  /  133  /  132  /  131  /  130  /  129  /  128  /  127  /  126  /  125  /  124  /  123  /  122  /  121  /  120  /  119  /  118  /  117  /  116  /  115  /  114  /  113  /  112  /  111  /  110  /  109  /  108  /  107  /  106  /  105  /  104  /  103  /  102  /  101  /  100  /  99  /  98  /  97  /  96  /  95  /  94  /  93  /  92  /  91  /  90  /  89  /  88  /  87  /  86  /  85  /  84  /  83  /  82  /  81  /  80  /  79  /  78  /  77  /  76  /  75  /  74  /  73  /  72  /  71  /  70  /  69  /  68  /  67  /  66  /  65  /  64  /  63  /  62  /  61  /  60  /  59  /  58  /  57  /  56  /  55  /  54  /  53  /  52  /  51  /  50  /  49  /  48  /  47  /  46  /  45  /  44  /  43  /  42  /  41  /  40  /  39  /  38  /  37  /  36  /  35  /  34  /  33  /  32  /  31  /  30  /  29  /  28  /  27  /  26  /  25  /  24  /  23  /  22  /  21  /  20  /  19  /  18  /  17  /  16  /  15  /  14  /  13  /  12  /  11  /  10  /  9  /  8  /  7  /  6  /  5  /  4  /  3  /  2  /  1  /  0  /  >      >>
Copyright © 2002—2016 Лизинговая компания «Гознак-лизинг»
Лизинговые компании, лизинг морских и речных судов, лизинг станков, лизинг серверного оборудования, лизинг автотранспорта и спецтехники, лизинг коммерческой недвижимости и др.
     Рейтинг@Mail.ru